VSA анализ - секрет успешной торговли от опытных трейдеров

VSA анализ - анализ изменений объема и цены позиции. В оригинале он расшифровывается как volume spread analysis. Этот метод пытается совместить технический и фундаментальный анализ.

Что такое VSA анализ?

В обычном техническом анализе учитывается изменения цен на позицию и анализ проводится исходя из таких изменений. Но не учитываются вертикальные объёмы. В VSA анализе же принимают во внимание оба этих фактора.

В теории этого метода подразумевается, что на рынке действует несколько крупных игроков, владеющих или способных купить крупный объем того или иного актива. Покупая или продавая большие объёмы активов, такие игроки способны влиять на цену - снижать её или повышать до нужного им уровня.

Основы VSA-анализа заложил американский трейдер Ричард Д. Вайкофф, в 1908г. А с 1911 Вайкофф стал делать регулярные аналитические сводки, опираясь на объём и изменения цен на товары. Его дело продолжил другой трейдер - Т. Вильямс, который и создал VSA, в том виде, который используется сейчас. Позднее, многие трейдеры дорабатывали анализ под себя и свои наработки, но основа, остается прежней вот уже сто лет.

В VSA-анализе используются три показателя:

1.  Объём торгов по позиции.
2.  Цена закрытия.
3.  Ценовой спред - разница между открытием и закрытием бара.

Знание и анализ этих переменных дают понимание стадии рынка:

1.  Накопление - предложение сильное, цены низкие, маркет-мейкеры покупают активы.
2.  Рост цен - товара мало, спрос есть, цена начинает расти.
3.  Продажа - цена дошла до нужного размера, профессионалы начинают сбрасывать свои позиции;
4.  Спад цены - цена снижается, объёмы растут

Получается, что объёмы и формируют цену, и не учитывать их опасно - вся картина не видна.

Вот и получается знакомая многим трейдерам-новичкам ситуация - увидел восходящий тренд, только вошел в него, и сразу же цена развернулась. А все потому, что не учитывается объём сделок.

Именно потому, в реалиях VSA, говорится, что сила рынка проявляется в нисходящей цене - то есть, объёмы растут, а цена падает. А слабость рынка проявляется при росте цены - объёма нет, цена растет.

Объём это движущая сила любого рынка. Как двигатель у автомобиля - он придает цене определенное движение. Недаром, для запуска любой позиции на рынке, биржа ищет особого участника - маркет-мейкера, который будет создавать нужный объём торгов для оживления торговли.

Преимущества метода

Популярность анализа VSA определяется такими его преимуществами:

• отлично подходит для работы с акциями - многократно апробирован на многих рынках, в том числе на NYSE в США;
• одинаково эффективен на разных рынках - срочном, товарном, фондовом;
• позволяет сделать прогноз изменений - а не только определить причину уже состоявшегося события.

Именно поэтому, анализ VSA столь почитаем в рыночной среде и является обязательным для трейдеров, желающих получать прибыль и работать как профессионал. Торговля на бирже с применением VSA становится не просто игрой в рулетку, это уже серьезный подход, который подразумевает понимание методов и способов работы рынка, понимание логики работы рынка и маркет-мейкеров.