Как проверить устойчивость торговой системы?
Автор: Виктор Грязин

Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этом обзоре рассмотрим такое свойство торговых систем, как "устойчивость". Чем выше устойчивость к влияющим на торговлю рыночным факторам, тем стабильнее будут результаты торговли по данной системе.
Что такое устойчивость торговой системы?
Согласно мнению опытных трейдеров и "гуру" биржевой торговли, участники рынка не должны зацикливаться только на прибыли в отдельных сделках. Главной целью в торговле должно быть получение стабильных положительных результатов, которые приведут к постоянному увеличению капитала. Постепенный, устойчивый рост капитала является более привлекательным, чем график доходности с резкими пиками прибыли и последующими критическими потерями.
Для получения положительных результатов в любых условиях торговая система или стратегия должна обладать устойчивостью. Устойчивость торговой системы – это способность показывать результативность в различных рыночных условиях. Это означает, что при изменении рыночных условий стратегия сможет к ним адаптироваться и продолжит показывать положительный результат.
Устойчивая торговая система должна содержать четкую и понятную торговую логику, которая гибко подстраивается под текущие рыночные условия.
Существует несколько типов устойчивости торговых систем: устойчивость к состоянию рынка, устойчивость к времени торговли, устойчивость по таймфрейму, устойчивость по инструментам и другие. Далее рассмотрим подробнее несколько таких типов.
Устойчивость к состоянию рынка
Трейдер должен проверить, какие результаты показывает стратегия в разных состояниях рынка (фазах рынка). Рынки постоянно меняются, переходя от трендового состояния в период консолидации и обратно. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот. Условно выделяют четыре состояния рынка:
В идеале, система должна одинаково работать в любом состоянии рынка, но такая универсальность встречается крайне редко. Чаще всего трендовые стратегии уверенно себя ведут во время тренда, но плохо работают в боковике. И наоборот – положительные результаты системы при торговле во флэте могут нивелироваться при переходе рынка в трендовое состояние.
Поэтому главная задача здесь – определить те состояния рынка, в которых система показывает неудовлетворительные результаты и в будущем воздержаться от торговли в эти периоды. В это время можно использовать другие системы торговли, которые показывают результативность в текущей фазе рынка.

Устойчивость к времени торговли
Устойчивость к времени торговли – это способность системы оставаться результативной независимо от времени суток (ночь, утро, день, вечер). Как известно, рынки показывают повышенную волатильность в одно время суток и менее активны в другое. Это связано с открытием и закрытием крупнейших мировых финансовых торговых площадок.
Читать далее в R Blog RU - RoboForex
С уважением,
Команда RoboForex
Автор: Виктор Грязин

Уважаемые Клиенты и Партнёры,
В этом обзоре рассмотрим такое свойство торговых систем, как "устойчивость". Чем выше устойчивость к влияющим на торговлю рыночным факторам, тем стабильнее будут результаты торговли по данной системе.
Что такое устойчивость торговой системы?
Согласно мнению опытных трейдеров и "гуру" биржевой торговли, участники рынка не должны зацикливаться только на прибыли в отдельных сделках. Главной целью в торговле должно быть получение стабильных положительных результатов, которые приведут к постоянному увеличению капитала. Постепенный, устойчивый рост капитала является более привлекательным, чем график доходности с резкими пиками прибыли и последующими критическими потерями.
Для получения положительных результатов в любых условиях торговая система или стратегия должна обладать устойчивостью. Устойчивость торговой системы – это способность показывать результативность в различных рыночных условиях. Это означает, что при изменении рыночных условий стратегия сможет к ним адаптироваться и продолжит показывать положительный результат.
Устойчивая торговая система должна содержать четкую и понятную торговую логику, которая гибко подстраивается под текущие рыночные условия.
Существует несколько типов устойчивости торговых систем: устойчивость к состоянию рынка, устойчивость к времени торговли, устойчивость по таймфрейму, устойчивость по инструментам и другие. Далее рассмотрим подробнее несколько таких типов.
Устойчивость к состоянию рынка
Трейдер должен проверить, какие результаты показывает стратегия в разных состояниях рынка (фазах рынка). Рынки постоянно меняются, переходя от трендового состояния в период консолидации и обратно. Баланс спроса и предложения сменяется состоянием, когда предложение превышает спрос и наоборот. Условно выделяют четыре состояния рынка:
- Накопление.
- Тренд.
- Распределение.
- Противоположный тренд.
В идеале, система должна одинаково работать в любом состоянии рынка, но такая универсальность встречается крайне редко. Чаще всего трендовые стратегии уверенно себя ведут во время тренда, но плохо работают в боковике. И наоборот – положительные результаты системы при торговле во флэте могут нивелироваться при переходе рынка в трендовое состояние.
Поэтому главная задача здесь – определить те состояния рынка, в которых система показывает неудовлетворительные результаты и в будущем воздержаться от торговли в эти периоды. В это время можно использовать другие системы торговли, которые показывают результативность в текущей фазе рынка.

Устойчивость к времени торговли
Устойчивость к времени торговли – это способность системы оставаться результативной независимо от времени суток (ночь, утро, день, вечер). Как известно, рынки показывают повышенную волатильность в одно время суток и менее активны в другое. Это связано с открытием и закрытием крупнейших мировых финансовых торговых площадок.
Читать далее в R Blog RU - RoboForex
С уважением,
Команда RoboForex