По мнению старших экспертов институциональных инвесторов, внедрение искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения вскоре станет частью повседневной торговли и операций хедж-фондов.
Эта мысль стала лейтмотивом всех выступлений на конференции «Gaining the Edge Hedge Fund Leadership» в Нью-Йорке, где представители индустрии хедж-фондов и распределителей, выступая в соответствии с правилами Chatham House, обсудили важность, которую технология будет иметь для инвестиционных стратегий и процессов.
ИИ и машинное обучение поднимут планку во всем. Те, кто не обращает на это внимания сейчас, отстанут
- сказал один из участников дискуссии из альтернативного инвестиционного фонда с бюджетом в 6 миллиардов долларов.Мы смотрим на ИИ во всех наших стратегиях - будь то для выполнения, исследований, распределения капитала и т. д. Технология - это нечто очень реальное, но в то же время это не стратегия сама по себе. Это зависит от того, как менеджеры его используют
- заявил другой участник, занимающий должность старшего инвестиционного менеджера.Технология становится необходимостью для хедж-фондов, чтобы анализировать массу данных, прогнозировать коррекцию дисбалансов спроса и предложения, а также прогнозировать движения рынка для тактического распределения активов.
Недавний опрос, проведенный BarclayHedge, показал, что 56% хедж-фондов использовали ИИ или машинное обучение для информирования своих инвестиционных решений. Две трети также заявили, что используют машинное обучение для генерации торговых идей и оптимизации портфелей. Чуть более четверти также заявили, что они используют автоматизацию для совершения сделок.
Некоторые из крупнейших хедж-фондов уже разрабатывают инструменты машинного обучения или инвестируют в них, в том числе Bridgewater Associates и Man Group. Кроме того, Renaissance Technologies и Two Sigma уже несколько лет используют эту технологию для инвестирования.
Отдел управления активами JPMorgan также планирует инвестировать в новые и созданные хедж-фонды статистического арбитража с машинным обучением.
Александр Скляр - аналитик ActivTrades
ActivTrades.bs/ru/ - London Service Broker
