Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

Идеальные условия для трейдинга появляются крайне редко. Учитесь торговать, не дожидаясь идеальных условий. Размер прибыли зависит от уровня эффективности рынка. Входите в рынок, когда обнаружите для этого достаточно причин. Контролируйте риск и только потом подсчитывайте доходы. Повышенное внимание к прибыли является признаком незрелости трейдера, а вот внимание к потерям — признаком наличия практического торгового опыта. Рынок не стремится отдавать деньги тем, кто не способен их заработать.

Благоприятные условия для трейдинга «ожидают» часа своего выявления. Современный рынок постоянно требует тщательного планирования и точного исполнения торговых сделок. Дорога к успеху начинается с изучения ценовых моделей. Тестируйте эти модели в режиме реального времени в течение каждой торговой сессии и адаптируйте их к своему персональному стилю торговли. И обязательно соблюдайте строгую дисциплину в каждой фазе управления торговой позицией.

С особой тщательностью интерпретируйте ценовые графики и отбирайте лучшие из имеющихся установочных наборов, которые определяют точный момент открытия и закрытия позиции. Знание ценовых моделей помогает в управлении каждой отдельно взятой торговой позицией и в минимизации риска потерь. Умение четко выявить наметившуюся тенденцию рынка позволяет трейдерам систематизировать технику трейдинга, предотвращающую опрометчивые, безрассудные действия. Не жалейте времени на изучение этого, полного секретов и тайн, мира — только так вы получите шанс овладеть мастерством трейдинга.

Быки обитают выше уровня 200-дневного среднего скользящего, а медведи — ниже этого уровня. 200-дневное среднее скользящее разделяет мир Форекса на две вечно неравные составляющие. Быки и алчность пребывают выше 200-дневного среднего скользящего, а медведи и страх поселились ниже этого уровня. Продавцы поддерживают ралли до этой линии, а покупатели приходят на помощь выше данной границы.

Сильное движение скрыто за зоной застоя цены — флэта. Открывайте торговую позицию в спокойные времена, а закрывайте — в неспокойные. Не рассчитывайте получать от толпы сигналы на вход в рынок. Обычно для трендов с легкими прибылями сигналы поступают слишком поздно. Открывайте новые торговые позиции в зоне узких диапазонов ценовых баров на уровнях поддержки или сопротивления, если, конечно, это возможно.

Большой торговый объем «убивает» тенденцию. Вспышка торгового объема выбивает покупателей и продавцов из рынка. Когда объем растет слишком резко или быстро, он замыкает движение цены в направлении господствующей тенденции. Подобное экстремальное событие на рынке выбивает из игры рыночную толпу столь же эффективно, как и при боковом тренде.

Текущая цена — лучший индикатор будущей цены. Что говорят о рынке последние показатели? Ответ прогнозирует характер следующего показателя, его повышение или понижение. Не останавливайтесь на этом и добавьте к рассмотрению еще несколько индикаторов, чтобы избежать непредвиденной опасности.

Идеальные ценовые модели ведут, как это ни странно, к большим рискам потерь. Рыночный механизм работает на поражение большинства участников рынка в тот самый момент, когда все видят одно и то же событие в одно и то же время. Тщательно наблюдайте за неудачами до самого конца.

Тенденция редко легко сдает позиции. Разворот формируется медленно. Инвесторы склонны проявлять немыслимое упрямство и испытывать большие потери, лишь бы не признать своего сокрушительного поражения. Любители коротких продаж являются истинными неверующими и также не закроют свои шорты без боя.

Повторный вход в рынок часто называют «доливкой». Это означает открытие еще одной дополнительной сделки на валютной паре, на которой уже есть позиция. Сразу надо заметить, что при этом существующая позиция должна быть «в прибыли», ни в коем случае нельзя «доливаться», если ранее открытая позиция находится в отрицательной зоне.

Механизм поступления сигналов для повторных вхождений может использоваться такой же, как и для основных входов, но может быть и совершенно другим, поскольку рынок находится в середине сильного, хорошо проявленного тренда, где колебания цены значительно выше, чем в начале тренда. Находясь в середине тренда, трейдеру уже будут не нужны сигналы трендовых индикаторов, а лишь сигналы осцилляторов с небольшими периодами для большей чувствительности. Секрет успеха повторного вхождения состоит в том, чтобы дождаться окончания временной коррекции и начать быстро закупаться, как только система нащупает направление основного тренда. Ожидание, пока рынок произведет новый пик — это слишком долгое ожидание, однако надо убедиться в достаточной силе, свидетельствующей о том, что коррекция действительно завершилась. Здесь можно говорить об очень тонком моменте, который требует тщательного размышления наряду с наличием чувствительного и надежного индикатора.

Осцилляторы, которые определяют области перекупленности или перепроданности, могут очень хорошо работать и при определении повторных вхождений. Можно понаблюдать за поведением индекса относительной силы или стохастическими осцилляторами в такой ситуации для получения сигнала об окончании отката и продолжении тренда. Одна из техник состоит в том, чтобы подождать, пока стохастический осциллятор опустится ниже определенного уровня, и затем повернет снова в сторону тренда. Падение стохастического осциллятора до любого значения ниже 40, за которым следует подъем, должно инициировать вполне работоспособное повторное вхождение. После открытия такой дополнительной позиции можно поставить новый стоп-приказ под уровнем впадины коррекции, а затем поднять его до точки отсутствия убытков, когда будет достигнут новый пик. Настоящие тренды умирают медленно и трудно, так что вероятность получить хорошую торговлю при повторным вхождении довольно высока.

Повторные входы могут существенно повысить прибыльность вашей торговой системы, однако нельзя применять их внезапно и без подготовки. Методы доливки прежде должны быть протестированы и для них установлены строгие правила. Система доливок должна строиться с учетом увеличения рисков и полностью вписываться в управление капиталом.

Когда трейдеры теряют деньги, то они иногда связывают это с проблемой потери дисциплины. Трейдеры теряют дисциплину в торговле по тем же самым причинам, что и люди, сидящие на диете, теряют дисциплину в режиме питания или люди, собирающиеся поддерживать форму, теряют дисциплину в регулярном выполнении упражнений. Все очень просто — наши капризы, потребности и умственное состояние в данный момент имеют тенденцию нарушать наши более долгосрочные намерения. Мы преследуем краткосрочные удовольствия и избегаем краткосрочного дискомфорта, поступаясь долгосрочной наградой.

Все мы имеем ограничения периодов активности нашего внимания, и поэтому мы легко утомляются во время спокойных периодов рынка. Необходимость наблюдать за экраном несколько часов подряд мешает нам быть проницательными, создавая эффект усталости, который хорошо знаком пилотам, шоферам и часовым. Это периоды потери дисциплины.

Самонадеянность, следующая за успешной серией — это достаточно обычное явление, когда трейдеры приписывают успех навыку, а неудачу — случайным внешним факторам. В результате этого серия даже случайных выигрышных сделок может привести трейдеров к тому, что они станут самонадеянными и будут нарушать торговые планы.

Нежелание принимать потери приводит трейдеров к тому, что они изменяют свои торговые планы после того, как сделки вошли в отрицательную зону при развороте рынка, что означает формирование краткосрочными сделками долгосрочных убыточных позиций.

Торговля позициями, которые являются чрезмерными для размера счета — это намного более распространенная ситуация, чем считается. Она создает завышенные колебания доходности к риску и эмоциональные реакции, которые вредят спокойному, холодному и планомерному поведению.

Все проблемы с дисциплиной имеют свое происхождение в психологии трейдера. Очень часто потеря дисциплины отражает проблемы с самой торговлей. И если ваша торговля не соответствует вашим потребностям, то очень легко нарушить свои намерения.

Flat market — «вялый», «боковой» рынок, характеризующийся горизонтальным движением цен. Обычно это является результатом низкой активности участников рынка.

Можно или нельзя торговать во флэте, однозначного ответа нет. Это дело каждого трейдера, и если у него это получается – хорошо, если нет – значит, так торговать ему нельзя. Немало зависит от личных качеств трейдера, его темперамента, выработанной стратегии, предпочитаемого диапазона колебаний цен, а также анализируемого тайм-фрейма.

Конечно, здесь совсем другая тактика, сильно отличающаяся от тактики следования за трендом. При этом у нас по-прежнему есть выбор: ждать тренд (быть вне рынка) или же искать новые возможности получения прибыли. Главное – действовать, поменьше сомнений и больше практических и теоретических опытов на рынке. Сомнения трейдера только затормаживают работу и могут быть также источником ошибок. Как только вы начинаете чувствовать себя неуверенно, постарайтесь развеять свои сомнения практическим опытом или поиском нужной информации. Боковая тенденция на рынке становится настоящим испытанием прочности нервов и депозита.

Универсальных признаков наступления флэта не существует. Проще определить его окончание: цена пробивает устоявшийся коридор и начинается новый тренд. С окончанием тренда и переходом во флэт сложнее. Обычно трейдеры ждут разворот после фазы истощения тренда, но он случается не всегда.

Размах движения цен во время флэта может быть совершенно разный. Например, от 20 пунктов и до 1000. Все зависит от того, в каких временных рамках его рассматривать. Важно понять, что перед нами действительно флэт. Затем надо определить его границы – другими словами, надо найти линии поддержки и сопротивления. Для определения разворотов цены у этих линий используют чувствительные осцилляторы – Стохастик, RSI, Моментум, etc. Во время затяжного флэта границы его диапазона нередко бывают размытыми, поэтому стопы надо ставить с небольшим запасом, чтобы не нарваться на «пилу» — серию сработавших лоссов на обеих границах диапазона. Кроме того, в это время высока вероятность внезапного прорыва линии поддержки или сопротивления. Тэйк-профит при торговле на флэте лучше устанавливать немного ближе противоположной линии. Такое его расположение дает большую вероятность прибыльной сделки в случае, если цена немного не дойдет до линии поддержки или сопротивления.

Рыночное ожидание рассчитывается по специальной формуле, чтобы определить, насколько надежной является ваша система. Вы должны вернуться и посчитать все свои сделки, которые были выигрышными, против всех сделок, которые оказались проигрышными. Затем определить, насколько выгодными были ваши сделки в сравнении с теми, которые принесли вам потери, предполагая, что использовали лишь единственную определенную методологию. Вы не можете рассчитать ожидание торговой системы, если меняете правила торговли для каждой сделки.

Рассмотрите свои последние 10 сделок. Если даже вы не заключали фактических сделок, то пройдитесь по ценовому графику и посмотрите, где ваша система указала бы, что вы должны войти в рынок и выйти из него. Определите, получили ли вы прибыль, или понесли потери по этим сделкам, следуя своей торговой системе, и запишите эти результаты. Подсчитайте прибыль по всем выигрышным сделкам и разделите результат на число выигрышных сделок, которые вы заключили. То же самое проделайте для проигрышных сделок. Вот формула расчета рыночного ожидания:

E = [1 (W/L)]*P - 1

где:
W - средняя прибыль по выигрышным сделкам;
L - средняя потеря по проигрышным сделкам;
P - доля выигрышных сделок.

Пример:

Если вы заключили 10 сделок, и шесть из них были выигрышными, а четыре проигрышными, то ваш процент выигрышных сделок 6/10 или 60%. Если ваши шесть выигрышных сделок принесли общую прибыль в размере 2400$, то ваша средняя прибыль составит: 2400$/6 = 400$. Если ваши общие потери составили 1200$, то ваша средняя потеря по проигрышной сделке была бы: 1200$/4 = 300$. Подставив эти результаты в формулу, вы получите:

E = [1 (400/300)]*0.6 - 1 = 0.40, или 40%.

Положительное 40%-е ожидание означает, что ваша торговая система принесет 40 центов на один доллар в долгосрочной перспективе.

Если у вас есть торговая система с положительным ожиданием, то это даст вам уверенность, что система часто приносит прибыль. Каждая положительная сделка отражается в вашем подсознании, как положительная обратная связь, которая ведет к уверенности в использовании вашей методики.
Продолжайте практиковаться, используя демо-счет, пока не достигнете необходимого уровня уверенности, поддержанного положительным опытом. После этого сделайте следующий шаг, и используйте реальные деньги. Вы станете намного более опытным трейдером, пройдя этот путь.

Разворотный день формируется, когда рынок делает новый дневной максимум, но закрывается ниже закрытия предыдущего дня и открытия текущего дня. Тренд к новым вершинам не находит поддержку покупателей к закрытию дня. Виды разворотного дня: ключевой разворотный день (key-reversal-day), внешний разворотный день (outside-reversal-day) и внешний ключевой разворотный день (outside-key-reversal-day).

Ключевой разворотный день (KRD): рынок открывается ниже закрытия предыдущего дня, делает новый максимум и закрывается ниже открытия текущего дня. KRD является более сильным разворотным сигналом, чем RD.

Внешний разворотный день и Внешний ключевой разворотный день (OSRD, OSKRD): эти разворотные дни соответствуют критериям разворотного дня, а также являются внешними днями. OSRD является более сильным разворотным сигналом, чем разворотный день и OSKRD является еще более сильным сигналом.

Начальный защитный стоп-лосс устанавливается выше максимума разворотного дня. Все виды разворотных дней делают новый ценовой максимум и закрываются ниже открытия текущего дня и закрытия предыдущего дня.



Когда формируется сигнальный день, рынок открывается выше закрытия предыдущего дня, устанавливая новый максимум и закрываясь ниже открытия текущего дня. Сигнальный день считается действительным, когда цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона. В отличие от разворотного дня, цена закрытия сигнального дня не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

Сигнальный день с разрывом (GSD): очень сильный дневной разворотный сигнал. Весь дневной диапазон сигнального дня находится выше диапазона предыдущего дня, оставляя при этом разрыв. Аналитики и трейдеры, которые анализируют только цены закрытия, будут принимать разворотный GSD как положительный день, так как рынок закрылся выше.



Цена открытия выше цены закрытия предыдущего дня с установлением нового ценового максимума.
Цена открытия находится в верхней трети дневного диапазона, а цена закрытия в нижней трети дневного диапазона.
Цена закрытия не должна быть ниже цены закрытия предыдущего дня.

Трейдинг – не только вопрос наличия плана действий, в немалой мере это способность выполнить этот план. Это тонкий баланс между интеллектом и эмоциями, между планированием и действиями. Основные же препятствия в выполнении торгового плана находятся в нас самих.

Неуверенность сковывает наши руки, когда они должны отдать торговый приказ. Вы должны не только иметь методику и дисциплину, но и реально действовать, превозмогая силы, которые убеждают вас ничего не делать. Реальность рынка в том, что он представляет действия всех участников вместе. Чтобы выиграть, вы должны сделать что-то другое, чем большинство таких же, как вы. Это часто противоестественно, но вы должны действовать. Самый трудный трейдинг — после потери или серии потерь, но вы должны торговать.

Удачливые дискретные трейдеры встречаются редко. Это чаще всего врожденный талант — смесь темперамента, интуиции и даже двигательных навыков, которых у большинства смертных не хватает. Мы часто восторгаемся, как мастер делает успех просто по интуиции или первому порыву, но большинство из нас так торговать не может. Мы слишком эмоциональны. Мы все время испытываем жадность или страх, сосредотачиваясь на наших эмоциональных чувствах. Мы берем прибыль слишком рано, и даем возможность потерям расти слишком долго. Оттого, что слишком уверены в нашей системе торговли и способности предугадать рынок. Но любой, кто имеет достаточно терпения и желания работать, может разработать систему трейдинга, которая приносит успех. Даже более слабая система, которой следуют, будет лучше прекрасной системы, которой следуют только иногда.

Для успеха необходимо жестко установить сигналы покупки и продажи, которые не могут быть изменены. Ведите журнал. Постарайтесь записывать, почему вы не стали торговать, что вы думали и чувствовали в это время и что вы можете сделать по-другому в следующий раз. Если анализ говорит за успешность вашей системы, то надо торговать уже сегодня и делать параллельно новый анализ.

Для того, чтобы выиграть эту игру, вам нужно не только плыть против течения толпы, но и против ваших внутренних сомнений и страхов. Успех вряд ли придёт без последовательности. Вера в то, что вы действительно сможете справиться с этой игрой, является определяющей. Управляйте рисками, будьте последовательны и не усложняйте вещи.