Обучающие и аналитические материалы от MFX Trading Academy

По мере продвижения цена часто делает паузы для тестирования уровней, откатов и «отдыха», что выбрасывает из рынка как желающих зафиксировать прибыли, так и понесших убытки, и тех, кто в дальнейшее движение цены не верит. Это уменьшает волатильность и позволяет новым участникам «впрыгнуть в лодку на ходу» в надежде на новый подъем цены. Для открытия новых позиций в таких условиях особенно важную роль играет время входа в рынок. В случае входа в рынок раньше времени трейдер рискует подвергнуть позицию беспорядочному изменению цены, если же вход в рынок осуществляется позже оптимального момента времени — трейдер может упустить движение цены и оказаться тет-а-тет перед повышенным риском потерь. Боковой диапазон также содержит немалую вероятность ошибок, связанных с тенденцией рынка. Участники сами выставляют себе ловушки, открывая позиции при небольших ценовых движениях, упуская трендовый рынок. Хотя боковой диапазон и ограничивает потери, средства, задействованные при таком стоячем рынке, оказываются «связанными» и не приносят дохода.

Фокусируйте торговые стратегии на линиях тенденций и боковых диапазонов, определяя момент входа в рынок по циклам импульсов, способствующих развитию тенденции. Позитивная обратная связь (направленное движение) имеет тенденцию нарастать волнообразно. Такие импульсные толчки сохраняют все те прибыли, ради которых и открываются позиции. Негативная обратная связь (ненаправленное движение) подготавливает базис для благоприятных условий, необходимых для генерирования точек открытия прибыльных сделок. Для выявления оптимального момента входа в рынок необходимо координировать эти два импульса. Открывайте торговую позицию, когда боковой диапазон цен варьирует вблизи сильного уровня поддержки/сопротивления, и отслеживайте импульс в следующем, на порядок меньшем, временном диапазоне, чтобы сохранить прибыль позиции. Если позиция слишком быстро «убегает», определите момент выхода из рынка по графику в тех же временных рамках, в которых вы определяли время входа в рынок — это позволит вам получить максимальную прибыль.

Идентифицируйте тенденции и боковые диапазоны, пользуясь ценовыми моделями и индикаторами. Боковой тренд появляется, как только наступают откаты, сжатия цены или как только цена начинает колебаться в небольших пределах. С развитием бокового тренда происходит уменьшение торговых объемов и скорости изменения цены, вследствие чего средние скользящие сглаживаются. Такие осцилляторы, как, например, стохастики, совершают колебательные движения в пределах границ бокового тренда. Понаблюдайте за тем, как индикаторы совершают скачки к экстремальным точкам, как только в силу вступает тенденция.

Используйте повторяющиеся ценовые модели для обнаружения важных точек разворота. Классические фигуры треугольника, флага и других формаций дают четкие установочные наборы для открытия позиций с минимальным риском потерь.

При практическом применении основ технического анализа часто ощущается недостаток простоты применения. Начинающие часто бывают убеждены, что никогда не достигнут высот трейдинга, если не будут использовать в своей работе сложные математические методы для прогнозирования ценового движения. Тем не менее, многие трейдеры успешно зарабатывают себе на жизнь, работая только с такими простейшими элементами анализа, как цена, объем и средние скользящие. Эти первостепенной важности индикаторы являются важным связующим звеном между ценой, временем и тенденцией и являются основным «строительным материалом» слаженно работающей визуальной торговой системы.

Средние скользящие дают возможность быстрой идентификации классических уровней разворота, которые используются для входа в рынок при последующем откате цены, и трейдерам такая информация может очень даже пригодиться. Очень внимательно понаблюдайте за тем, как ценовые бары пронизывают ленты средних скользящих — глубина их проникновения перед выходом за пределы лент часто отражает тот уровень, который каждый раз повторяет тенденция. Когда цена подвергается внезапной смене направления движения, средние скользящие начинают разворачиваться и дают ясный сигнал о росте волатильности. Каждому среднему скользящему значению необходим свой определенный период времени для отражения изменения цены и совершения разворота. Поэтому и образуется широкий спектр моделей, имеющих очевидную «пророческую» силу.

Используйте экспоненциальные средние скользящие (EMA) для более длительных временных диапазонов, но, переходя к меньшему временному диапазону, применяйте простые средние скользящие (SMA). Экспоненциальные средние скользящие (EMA) более быстрые и сглаженные и придают большее значение изменениям цены последних дней, в то время как простые средние скользящие (SMA) придают значение в равной степени цене каждого дня соответствующего временного диапазона. Многие трейдеры предпочитают ориентироваться на простые средние скользящие, потому что не имеют представления о преимуществах экспоненциальных средних скользящих. Хорошие внутридневные сигналы в большей степени зависят от понимания того, как конкурент мыслит, а не что он предпринимает в данный момент времени.

Наблюдения за внутридневными графиками должны быть более оперативными, так как не следует забывать о том, что реакция участников торгов очень быстрая, а изменение тренда порой происходит в считанные минуты. Комбинацию из 5, 8 и 13-периодных MA на 1-минутных, 5-минутных и 60-минутных ценовых графиках часто применяют для краткосрочной свинговой торговли. Упомянутые выше числа Фибоначчи соответствуют динамике, присущей слабой, неубедительной тенденции для валютных пар и хорошо взаимодействуют с такими краткосрочными трендовыми инструментами, как, например, полосы Боллинджера.

Успех торгового процесса напрямую зависит от силы либо слабости рынка в целом, и от того, насколько выгодно для себя вы используете все те возможности, которые предоставляют правильно открытые позиции. Отдельные позиции, открытые в направлении, противоположном преобладающему настрою рынка, могут принести прибыль, однако, как правило, шансы на успех резко падают, когда позиции не следуют направлению движения ведущих биржевых индексов и рыночных циклов. Трейдинг позволяет получать лучшие результаты, когда позиции открываются по гребням циклических волн и не поглощаются ими.

Большую часть времени рынок пребывает в состоянии коррекции. Однако большинство участников рынка предпочитает фокусировать свое внимание на коротких периодах подъема рынка, надеясь получить большие прибыли. К сожалению, такие захватывающие периоды времени характеризуются нарастанием алчности рыночной толпы, что, в свою очередь, снижает эффективность риск-менеджмента. Охотясь за рискованными позициями, участники торгового процесса, попирая свои персональные правила трейдинга, развивают нездоровое ощущение собственной неуязвимости. Они также забывают о том, что окружающая обстановка сменяется очень быстро и, причем, без всякого предупреждения.

Стратегии, успешно работающие в условиях «разогретого» рынка, могут опустошить многие торговые счета при спокойном рынке. Многие трейдеры пытаются использовать влияние длительного импульса при достижении рынком своих максимумов и в условиях коррекции, что приводит к массовому открытию необоснованных позиций, не сулящих прибыли. В результате опустошаются те самые карманы, которые еще совсем недавно потяжелели во время параболического ралли. Набираясь практического опыта, учитесь обходить подобные ловушки. Учитесь понимать весь рынок в целом и быстро адаптироваться при изменении рыночных условий. Разработайте свои собственные циклические коэффициенты, которые будут позволять вам не принимать во внимание всю лишнюю, ненужную «болтовню» финансовой прессы и выступлений ответственных лиц тех или иных компаний. Используя общее настроение, царящее на рынке, учитесь предвосхищать события и тестируйте новые прибыльные стратегии, которые рыночная толпа может никогда и не увидеть.

В процессе развития цикла колебания ценовые бары демонстрируют полярность сжатия и расширения. Ценовые бары имеют тенденцию быстро расширяться по мере приближения к экстремальным точкам в процессе повышения или понижения цен. Затем формируется зона застоя, волатильность падает по мере сжатия ценового бара наряду с уменьшением скорости изменения цены. Эта негативная обратная связь прогрессирует до тех пор, пока не будет получен сигнал о надвигающемся ценовом движении, которое вновь проявится в расширяющихся барах. Именно здесь трейдеры, владеющие знанием интерпретации моделей, получают ощутимые преимущества, потому что эти точки открытия позиций привлекают к себе внимание. И наоборот, многие математические индикаторы достигают нейтральных зон в подобных рыночных условиях и ничего заслуживающего внимания трейдеров в этот момент не демонстрируют.

Трейдеры должны особое внимание уделять таким нейтральным условиям, так как спокойные точки равновесия дают начало большинству мощных благоприятных рыночных условий для трейдинга. Пустые зоны имеют слишком слабую поддержку инвесторов. Они черпают начальную энергию из состояния рынка, характеризующегося низкой волатильностью, и аккумулируют ее для развития направленного движения цены и роста волатильности, давая сигнал на прибыльную позицию с минимальным риском потерь и предоставляя, таким образом, трейдерам возможность на шаг опережать рыночную толпу. Так как подобным рыночным условиям присущи узкие диапазоны колебаний цены, ордера, ограничивающие потери (Stop loss), гарантируют небольшие убытки.

Расширение/сжатие ценовых баров тесно связано с планированием доходности трейдинга. Шансы на то, что несколько последующих ценовых баров достигнет нужной отметки, резко возрастают, когда расширяющиеся бары начинают тестировать известные уровни поддержки/сопротивления. В связи с этим, появление расширяющихся ценовых баров часто дает сигнал предостережения. Вновь обратите внимание на график, идентифицируйте все препятствия и еще раз пересмотрите период времени, в течение которого вы собираетесь удерживать позицию. Работайте на откатах — они дают возможность существенно сократить убытки перед тем, как позицию выбросит в противоположном направлении.

Трейдеры должны очень грамотно разбираться в огромном потоке информации для принятия единственно правильного решения в отношении текущих рыночных условий и возможных рисков потерь.

Начните с анализа перекрестных финансовых рынков и определите, какие воздействия — локального или мирового масштабов — вероятнее всего будут оказывать влияние на движение курса валют. Избегайте новостей или фундаментальных показателей, которые способны оказать сильное воздействие на рынок, в фокусе вашего внимания должны всегда оставаться модели графиков. Рынок всегда следует за техническими показателями, так как инсайдеры отрабатывают новость задолго до того, как она станет достоянием широкой публики. К счастью, большая часть значительных изменений в рамках мировых рынков протекает достаточно медленно. Так что трейдеры вполне могут адекватно подготовиться к таким воздействиям посредством использования нескольких умело отобранных новостей и анализа недельных графиков ведущих валют.

Вы должны быть в курсе всех важных событий. Сегодняшнее потрясение не будет управлять рынком завтра. Учитесь выделять основную картину происходящего и опознавать лидера на фоне новостей экономических и политических. Внимательно отслеживая все финансовые новости, вы со временем добьетесь того, что любая важная информация, выходящая в течение торгового дня, станет для вас очевидной. Изучите эту центральную тематику и затем попытайтесь выяснить, насколько серьезными и длительными могут быть эти воздействия на рынок.

Отслеживайте состояние рынка облигаций и индексов, а также состояние более мелких рынков, генерирующих особый интерес. Многие трейдеры постоянно отслеживают на своих экранах фьючерсы, получая в режиме реального времени необходимые котировки наиболее активных из них. Наблюдение за рынками деривативов стало возможным всего несколько лет назад. Начните изучение фьючерсов на примере индекса S&P 500 и всем известного E-Mini, и понаблюдайте за их взаимодействием с валютным рынком. Эти дневные рывки могут многое объяснить в кратковременных колебаниях цены, вокруг которых и поднимают шум многие обозреватели. Уже приобретя небольшой торговый опыт, трейдеры могут строить стратегии, внимательно выявляя подобные побочные влияния на цены.

Отслеживание благоприятных возможностей для трейдинга непосредственно связано с количеством времени, которое необходимо затратить на анализ рынка. Если ваш временной лимит на трейдинг исчерпывается несколькими часами в неделю, выберите одну или две валютные пары и тщательно изучайте лишь их ценовые графики. Затрачивая на трейдинг по нескольку часов в день, можно успешно торговать уже несколькими парами. Успех придет быстрее, если Вы будете торговать двумя — тремя парами с тщательным предварительным анализом, а затем перейдете к изучению 5-8 других пар и кросс-курсов.

Возможность наблюдать за рынком в режиме реального времени определяет подходящую торговую стратегию. Если нет возможности отслеживать открытую позицию тик за тиком, период удерживания позиции должен быть увеличен до нескольких дней. Для полного контроля за рисками потерь при закрытии позиции следует использовать как лимит-ордера, ограничивающие убытки, так и маркет-ордера. Трейдерам, для которых интерес представляют внутридневные колебания рынка, эффективнее работать в режиме реального времени. Большинство участников рынка имеет широкий диапазон не связанных друг с другом интересов, которые нуждаются в серьезном внимании в течение каждой торговой сессии. Не доверяйтесь котировкам, которые предлагают web-сайты даже во время предварительного анализа будущих сделок. Управлять сделками нужно не отходя от торгового терминала с самого начала движения рынка.

Инициировать торговую операцию должны только цена, время и риск потерь. Вы должны научиться выявлять все детали графика без тщательного его отслеживания. Определяйте точное нахождение цены на каждом графике Модели Цикла. Для каждого уровня поддержки/сопротивления определяйте, где толпа будет «вскакивать» в рынок и где нанесенный ею удар не будет представлять для вас опасности. Отыскать выигрышную ситуацию вам поможет спокойное эмоциональное состояние, что дается далеко не каждому индивидууму. Помните, внутренний дискомфорт и прибыль часто несовместимы.

Значительное понижение цены продолжается достаточно длительное время вслед за неудавшимся ралли или если рынок тестирует предыдущий минимум (low). Однако, если по мере развития импульса выбрасываются последние представители толпы, потерпевшей убытки, характер медвежьего рынка меняется. Цена начинает подъем к ключевому уровню сопротивления. Краткосрочная относительная сила растет, и на ценовом графике можно увидеть серию бычьих баров с тиками закрытия, близкими к их максимумам. В конечном счете, цена начинает неуклонный рост, проходя сквозь барьер, означенный предыдущим неудавшимся трендом.

К счастью, толпа, работающая на импульсе, как раз вовремя вступив в игру, выполняет необходимую работу по развитию импульса. По мере того как валюта будут медленно повышаться в цене, получив слабый сигнал о повышении, в игру вступает дополнительное количество трейдеров, предпочитающих работать на повышение. Однако трейдеры должны действовать с осторожностью, если движение не сопровождается большими торговыми объемами. Прилив энергии покупателей должен привлекать еще больше внимания покупателей, что будет способствовать дальнейшему разогреву ценового движения.

Прорыв цены средней силы часто дает хорошие сигналы, работающие на откате. Восходящая тенденция сталкивается с такими значительными препятствиями, как «свежий воздух» и «затор», вызванный предыдущей нисходящей тенденцией. Эти барьеры вызывают быстрое «погружение» цены, которое создает благоприятные условия для покупок. Трейдер должен раньше других идентифицировать эти зоны сопротивления и быть готовым к активным действиям. Выжидайте появление цены на вершине полосы Боллинджера именно в тот момент, когда цена будет биться о свой максимальный уровень. Это и будет самая подходящая точка разворота. Затем отследите коррекцию цены до соответствующего уровня поддержки и ищите самый подходящий момент входа в рынок с минимальными рисками потерь.



Когда возникает импульс, рост цены регистрируется на индикаторах, следующих за тенденцией, таких, например, как MACD и ADX. Волатильность быстро поглощает в себя каждый новый удар, и в результате начинает разворачиваться вертикальное ралли. Как только этот процесс начнется, перейдите к рассмотрению данного движения по графикам в следующем, более коротком диапазоне времени, и найдите уровень поддержки уже в этих временных рамках.

спасибо
действительно полезно